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【考察】すくみによるFXリピートシステム【設定】

すくみ is なに?

参考:すくみ

– 兼業投資家なのでほったらかしで利益を出したい
– でも損したくないし、楽して儲けたい
– 選択肢はトラリピ、グルトレ、トライオート、投資信託などある中で最近すくみを利用したリピートシステムが話題になっている
– すくみは資金管理さえできれば、ほったらかしで利益が出て、損しない、かつ安定したリピートシステム


前提:世界の通貨の総価値は変わらない(ドルえもんさん談)

ある時ドルの価値が高くなるとレートが変動し、またある時に円(ユーロ/豪ドル)の価値が高くなるとレートが変動する。

そのうねりを利益に変えるのがリピート系のFX

下記の記事によると、

【保存版】4すくみをはじめとする、多段階すくみはいろいろな通貨を通じた両建てです。一方通行がなく、含み損の増加が抑えられると思っています。

両建てによるすくみは

> 勝ちは常に1/3、負けも常に1/3、あいこも常に1/3

ということなので、これは例えばある通貨ペアでトラリピをした場合に仕掛けと逆行すると含み損のまま利益が出ないことになりますが、 すくみの場合は1/3の確率でどれかの通貨ペアが勝って、どれかの通貨ペアが負けて、どれかの通貨ペアがあいこになるので必ず確定利益が出ます。

利益が出た一方、この状態だと負けている通貨ペアで含み損を抱えた状態になります。ただ、一方的にどれかの通貨が強いままにはならないので、いずれ元の位置に回帰していくことでこの通貨ペアの含み損が解消されます(ただし、勝っていたペアが今度は負けることになるので含み損がうまれる)。
つまりすくみというシステムは運用中に必ず含み損を出しつつも、うねりの中で利益を積み重ねていくシステムなのです。

また、すくみの良いところは基本的に急落しようが急騰しようが関係ありません。両建て関係なので含み損が一定のまま利益が積み重なります。

4すくみで利益が出る仕組みを図解してみました

この↑理屈がイメージしづらいので図解してみました

4すくみの仕掛けの設定内容

説明を簡単にするために下記の設定で考えてみます

設定内容

– 1本:1000通貨
下記通貨ペアをリピートする
– B100 (EURUSD)※買100pips単位のトラップ幅と利確幅
– S100 (EURJPY)※売100pips単位のトラップ幅と利確幅
– B100 (AUDJPY)※買100pips単位のトラップ幅と利確幅
– S100 (AUDUSD)※売100pips単位

説明するにあたり

4すくみを説明するに当たり下記の図を用います。各頂点でEUR、JPY、AUD、USDの通貨の強さを示しています。仕掛けとしてはUSD→EUR→JPY→AUD→USDの両建て関係になっています。そして、仕掛けスタート時点の各通貨の強弱はニュートラルと考えるため中心を起点とします。



EURが強いとき

EURが強い時は中心からEURの方向に引っ張られます(というイメージで考えてください)。

このとき

– EURUSD:利益がうまれます
– EURJPY:損失がうまれます
– AUDJPY:ー
– AUDUSD:ー

という関係になります。このEUR高のトレンドが続くとします。
仮にEURJPYが200pips上昇すると-300pipsの含み損です(100pips単位のトラップであるため)
同様にEURUSDが200pips上昇すると+200pipsの利益です(100pips単位のトラップであるため)
その後、EURJPYが200pips下降すると+200pipsの利益です。
同様にEURUSDが200pips下降すると-300pipsの含み損と最初の200pipsの利益があるのでトータル-100pipsです。
EURUSDとEURJPYのトータルでは+100pipsです。

JPYが強いとき

JPYが強い時は中心からJPYの方向に引っ張られます(というイメージで考えてください)。

このとき

– EURUSD:ー
– EURJPY:利益がうまれます
– AUDJPY:損失がうまれます
– AUDUSD:ー

という関係になります。このJPY高のトレンドが続くとします。
仮にEURJPYが200pips下降すると+200pipsの利益です(100pips単位のトラップであるため)
同様にAUDJPYが200pips下降すると-300pipsの含み損です(100pips単位のトラップであるため)
その後、EURJPYが200pips上昇すると-300pipsの含み損と最初の200pipsの利益があるのでトータル-100pipsです。
同様にAUDJPYが200pips上昇すると+200pipsの利益です。
EURJPYとAUDJPYのトータルでは+100pipsです。

AUDが強いとき

AUDが強い時は中心からAUDの方向に引っ張られます(というイメージで考えてください)。

このとき

– EURUSD:ー
– EURJPY:ー
– AUDJPY:利益がうまれます
– AUDUSD:損失がうまれます

という関係になります。このAUD高のトレンドが続くとします。
仮にAUDJPYが200pips上昇すると+200pipsの利益です(100pips単位のトラップであるため)
同様にAUDUSDが200pips上昇すると-300pipsの含み損です(100pips単位のトラップであるため)
その後、AUDJPYが200pips下降すると-300pipsの含み損と最初の200pipsの利益があるのでトータル-100pipsです。
同様にAUDUSDが200pips下降すると+200pipsの利益です。
AUDJPYとAUDUSDのトータルでは+100pipsです。

USDが強いとき

USDが強い時は中心からUSDの方向に引っ張られます(というイメージで考えてください)。

このとき

– EURUSD:損失がうまれます
– EURJPY:ー
– AUDJPY:ー
– AUDUSD:利益がうまれます

という関係になります。このUSD高のトレンドが続くとします。
仮にAUDUSDが200pips下降すると+200pipsの利益です(100pips単位のトラップであるため)
同様にEURUSDが200pips下降すると-300pipsの含み損です(100pips単位のトラップであるため)
その後、AUDUSDが200pips上昇すると-300pipsの含み損と最初の200pipsの利益があるのでトータル-100pipsです。
同様にEURUSDが200pips上昇すると+200pipsの利益です。
AUDUSDとEURUSDのトータルでは+100pipsです。

ここまでのまとめ

すくみはトレンドが出ることを好みません。ただし、ある一定のレンジの中で上昇から下降、下降から上昇というようにトレンドの波によって利益が積み重なっていきます。

EUR高からUSD高になったとき

今まではある通貨の強さのみを見てきました。仮にEUR高からUSD高になったときにどうなるか考えてみます。



EUR高

EURUSDが200pips上昇すると+200pipsの利益です
EURJPYが200pips上昇すると-300pipsの含み損です
AUDUSDは変化しません


USD高

EURUSDが200pips下降すると-300pipsの含み損です。最初の200pipsの利益があるためトータルで-100pipsです
EURJPYは変化しないので-300pipsの含み損です
AUDUSDが200pips下降すると+200pipsの利益です。
トータルでは-200pipsです。

実際の相場では

実際の相場では通貨の強弱は同時に複雑な要因によって変化します。

ある通貨でトレンドが出て仮に含み損の状態が続いても他の通貨ペアがうまく上下することで利益が発生する可能性があります。つまり4すくみは両建てで安定性を持たせた多通貨リスク分散のリピート手法です。

損益分岐点

繰り返しになりますがすくみはトレンドに弱いです。一定ラインで上下するのが一番良いです。そうした中で4すくみの損益分岐点のイメージは下記の通りです。青い領土内では利益が確保できており、赤い領土内では含み損に陥るイメージです。

※ただし、青い領土は利益が積み重なることで領土(損益分岐点)が拡大します

デモ口座

現在デモ口座で10週運用した状況を下記に示します。14万弱の利益が出ています。

デモ口座による運用記事はこちら

すくみの設定内容

設定内容

– OANDA Japanデモ口座
– グルトレEA v4
– 証拠金:約300万
– 1本:1000通貨
– トラップ:10pips単位
下記通貨ペアをリピートする
– B100 (EURUSD)※買100pips単位利確
– S120 (EURJPY)※売120pips単位利確
– B100 (AUDJPY)※買100pips単位利確
– S100 (AUDUSD)※売100pips単位利確

グルトレEAによる4すくみの設定

※必ずデモ口座で運用してから本番運用をしてください

すくみの本質は分散投資では?

先日、下記の記事を拝見させて頂きました。

【最強手法クラス:すくみバーガー】ループイフダンの3・4・5すくみをトラリピハーフ&ハーフで挟みます。外側は決済せず持ち続けるので利益激増です。

この記事の図を見た時にすくみというのは多通貨分散のトラリピハーフハーフシステムだったのかと思いました。 また別の方の検証で長期運用のトラリピハーフハーフは重ねないほうが良いと提言されています。

リピート系FXの「両建て」をバックテストで比較。重ねる?重ねない?

そして、さらにまた別の方の記事です。この方はまさに多通貨分散のトラリピハーフハーフを長期運用して利益を安定的に出されています。
※公開されている設定方法を確認するとハーフハーフで重ねていない

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結論

資金管理を徹底した多通貨分散のトラリピハーフハーフがほったらかしで利益が出て、損しない、かつ安定したシンプルなリピートシステムになる……と予想しています。

多通貨分散のトラリピハーフハーフの最終形に到達するまでの資金が少ないうちはすくみからはじめて徐々に通貨ペアを増やしていくのがベストではないでしょうか。

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わとまとま
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株、FX、先物で投資をしている兼業サラリーマン。このサイトでは主にグルグルトレインのバックテスト、手法を紹介します!