グルトレ入門

検証:グルトレ豪ドル円利益最大設定

ペンちゃん、グルトレ豪ドル円の設定を勉強する

登場人物紹介

ペンちゃん。新米投資家。南極大陸出身。旅行が好き。不労所得でこうきゅうなイワシが食べたい。最初に旅をしたオーストラリアの影響で豪ドルが好き。
もちくま先輩。のらりくらりと相場を生き残ってきたくま。トレードでもきちんと食べてきちんと冬眠するのがモットー。下落相場に強い。

グルトレ豪ドル円 10pips間隔 50pips利確が利益最大になる理由


もちくま先輩
もちくま先輩
今日はグルトレ豪ドル円の10pips間隔、50pips利確が利益最大になる理由を検証するクマ
ペンちゃん
ペンちゃん
結局、基本設定が利益最大になるペン?
もちくま先輩
もちくま先輩
そうなるクマ。ただ、なぜ利益が最大になるかがわかれば他の通貨ペアでも同じやり方ができるクマ
ペンちゃん
ペンちゃん
よろしくお願いしますペン!
グルグルトレイン(以下グルトレ)は川崎ドルえもんさん(@kawasakidoruemon)が考案されたFXの手法です。「公式サイト」、「Kindle書籍



100pips変動した時の子本体の利益を考える

引用元:スキャイ~ンさん(@autobi_glider)

もちくま先輩
もちくま先輩
以前、スキャイ〜ンさんが上記の表を作成したクマ。これは100pips変動した時に利益が最大になる利確幅を検証した表クマ
ペンちゃん
ペンちゃん
100pips動いた場合、50pips or 60pipsで利確すると利益最大(3000円)になるペン?
もちくま先輩
もちくま先輩
その通りクマ。そして、スキャイ〜ンさんが指摘されてる通り、値幅が大きくなれば利確幅も大きくしたほうが利益は大きくなるクマ
ペンちゃん
ペンちゃん
ふむふむ
もちくま先輩
もちくま先輩
そこで今回はきちんと豪ドル円の値幅を調べて50pips設定で利益が最大になる理由を検証するクマ
ペンちゃん
ペンちゃん
よろしくお願いしますペン!

豪ドル円日足値幅ヒストグラム

データソース:マネースクエア(ヒストリカルデータ)
通貨ペア:豪ドル円
期間:2014年〜2018年日足
処理:日足の高値と安値の値幅を10pips単位で切り捨てした上で小さい順に並べた。200pips以上は「200pips以上」で一つにまとめた。
(処理の例)高値:80.550、安値:80.000の場合は値幅55pips⇒50pipsに切り捨て

もちくま先輩
もちくま先輩
上記のヒストグラムは豪ドル円の2014年〜2018年の日足値幅を調べて図示したものクマ。ヒストグラムはどの値が出現しやすいか、どのような分布になっているか見るためのグラフで、横軸が値幅(pips)で、縦軸がその値幅が2014年〜2018年の間で何回起こったかを表しているクマ
ペンちゃん
ペンちゃん
1日の値幅は50pipsが一番起こりやすいペン?
もちくま先輩
もちくま先輩
その通りクマ。1日の値幅は50pipsが一番起こりやすく、右に裾野のが長い分布になっているクマ。もう少し詳しい統計量を次の表にまとめたクマ

豪ドル円日足値幅統計量

統計量 値幅(pips)
最頻値 50
平均 84
最小 10
第一四分位 50
中央値 70
第三四分位 100
最大 920
もちくま先輩
もちくま先輩
1日の平均値幅は84pips、ただし平均は最大値が大きいと引っ張られるので中央値とあわせて見るのがいいクマ。今回は最大値がとても大きい値なので中央値で見るのがよく、この中央値から5年間のうち半分はだいたい70pipsの値幅でおさまっていると見ることができるクマ
ペンちゃん
ペンちゃん
最頻値はさっき見たグラフの50pipsだとして、第一四分位や第三四分位って何ペン?耳慣れないペン
もちくま先輩
もちくま先輩
第一四分位はデータを小さい順から並べた時に全体から25%の順番、第三四分位は全体から75%の順番で出現した値クマ。つまり5年間のうち50pipsの値幅でおさまるのは25%程度(逆に言うと全体の75%は50pipsの値幅以上)、100pipsの値幅でおさまるのは75%程度になるクマ。
ペンちゃん
ペンちゃん
ということは50pips利確というのは理にかなってるペン?
もちくま先輩
もちくま先輩
そういうことクマ。また、第三四分位と最大値の値幅の差がとても大きいのは相場に大きな変動が起こるとこのように値幅が広がるクマ。用語的には外れ値と言うクマ。ちなみにこの最大値約920pipsを記録した日は2016年6月24日クマ
ペンちゃん
ペンちゃん
ググるペン。なるほど、Brexitペン
もちくま先輩
もちくま先輩
1日の値幅920pipsは、グルトレ逆行パターンだととても耐えられないので大きなイベントの前はノーポジ推奨クマ
ペンちゃん
ペンちゃん
肝に命じておくペン……
もちくま先輩
もちくま先輩
実際にグルトレバックテストで色々いじっても、50pips設定がだいたいどの月でも利益最大になるクマ
ペンちゃん
ペンちゃん
ふむふむ。実際に設定をいじって確認してみるペン!

まとめ


グルトレは日足最頻値、第一四分位、第三四分位を参考に利確幅を設定するのが良い
※ポンド円を実際に運用していると50pipsではなく最頻値の90pipsに設定するのが良さそうでした。バックテストでも90pipsのほうが利益が大きくなります

参考:他通貨ペアの日足値幅統計量

統計量 ドル円 カナダ円 ポンド円 ユーロドル ポンドドル
最頻値 50 50 90 60 80
平均 81 82 152 84 109
最小 10 10 30 10 0
第一四分位 50 50 90 50 70
中央値 70 70 130 70 100
第三四分位 100 100 180 100 130
最大 790 790 2680 510 1790
※ポンドドルはこちらのサイトを利用しました

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わとまとま
わとまとま
株、FX、先物で投資をしている兼業サラリーマン。このサイトでは主にグルグルトレインのバックテスト、手法を紹介します!