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【短期】グルグルトレイン運用のガイドライン

ペンちゃん、短期グルグルトレインを運用する

はじめに

はじめに、なぜグルグルトレインの短期運用にスポットを当てたか話したいと思います。

1. 中・長期運用に耐えれる資金量がない
→資金があれば逆行しようが、フラッシュ・クラッシュのような瞬間的な上下の動きは関係ない。 中長期前提の運用で資金量以外でこの問題を解決するにはロットを落とすしかない。
(例)子本体1000通貨から100通貨にする。
2. 逆行に耐えられたとしても含み損から回復するのに時間が掛かる
→通常○円逆行に耐えられる前提でグルトレを開始するが、仮に逆行に耐えられたとしてもエントリー後すぐに逆行して1ヶ月後にようやくプラマイゼロになったする。ただ、それは結果的に1ヶ月の機会損失では? しかも、含み損に耐えるということは運用が必然的に長期化し、それだけ事故にあう確率が高くなる。
(例)豪ドル円サポートLで2018年12月の下落に耐え、レートの戻りに期待していたところ年初にフラッシュ・クラッシュ。

このような経緯からグルグルトレインの短期運用を検討し始めました。結論としてはグルグルトレインの短期運用はゆるい裁量です。

登場人物紹介

ペンちゃん。新米投資家。南極大陸出身。旅行が好き。不労所得でこうきゅうなイワシが食べたい。最初に旅をしたオーストラリアの影響で豪ドルが好き。
もちくま先輩。のらりくらりと相場を生き残ってきたくま。トレードでもきちんと食べてきちんと冬眠するのがモットー。下落相場に強い。

短期グルグルトレイン

ペンちゃん
ペンちゃん
もちくま先輩。フラッシュ・クラッシュのような事故をなるべく回避できるように今回は短期グルトレについて教えて欲しいペン!
もちくま先輩
もちくま先輩
わかったクマ。ペンちゃんは裁量の経験はどれくらいあるクマ?
ペンちゃん
ペンちゃん
あんまりないペン。むしろ裁量でうまくいかないのでグルトレを始めたペン!
もちくま先輩
もちくま先輩
短期グルトレはゆるい裁量みたいなものクマ。
ペンちゃん
ペンちゃん
裁量はあんまり自信ないペン……
もちくま先輩
もちくま先輩
ゆるい裁量なので、あんまり気張らなくていいクマ。まずはエントリーについて考えるクマ
ペンちゃん
ペンちゃん
お願いしますペン

エントリー

もちくま先輩
もちくま先輩
ここに豪ドル円のチャートがあるクマ。エントリーするならロング?ショート?(MAは赤13日線、黄26日線、水200日線)
ペンちゃん
ペンちゃん
なんとなくショートペン
もちくま先輩
もちくま先輩
チャートの時間を少し進めたクマ
ペンちゃん
ペンちゃん
反転したペン。損切ペン……。
もちくま先輩
もちくま先輩
さらにチャートの時間を少し進めたクマ
ペンちゃん
ペンちゃん
結局下がってるペン。やっぱり裁量は無理だペン

損切ラインを決めよう

もちくま先輩
もちくま先輩
エントリーするときに最初に必要なものはテクニカルも勿論あるクマ。最も大切なのは損切ラインを決めて、このラインを絶対守ることクマ。 結果的にエントリーする時にいくつかのテクニカルから総合的に判断してエントリーするなら、損切はそのテクニカルが破綻したときになるクマ。
ペンちゃん
ペンちゃん
テクニカルだとドルえもんさんの本にも紹介されているように時間足、MACD、ストキャスみたいなテクニカルペン?
もちくま先輩
もちくま先輩
そういうことクマ。ただ、MACDのようなテクニカルだと損切を判断するまでに時間が掛かるので、水平線を引いてこのラインを超えたら、もしくは平均線を超えたらのようなルールのほうがブレなくてすむクマ
ペンちゃん
ペンちゃん
今回は答えがわかっているので平均線に損切ラインを引くペン。
もちくま先輩
もちくま先輩
81.500にエントリーして、82.360あたりに損切ラインはいい設定だクマ。豪ドル円の1日値幅の最頻値は50pipsなのでエントリーから100pips逆行を目処に損切ラインを引くといいクマ。通常の裁量と違ってグルトレは逆行後の順行は利益が出るので損切ラインも少しゆるめに設定できるクマ
ペンちゃん
ペンちゃん
そういう意味でゆるい裁量ペンね。ただ、実際にこの損切ラインに来た時に損切を実行できる自信がないペン。それに損切しなくてもうまく戻る可能性があるペン
もちくま先輩
もちくま先輩
最近出た投資家の本にこう言ったニュアンスのことが書かれているクマ。結果ではなくいかに期待値の高い行動をしたかを重視する。FXでは時にトレンドが一方通行的に出るときがあるクマ。そう考えれば損切するのとしないのではどちらが期待値の高い行動かわかるクマ(今回のパターンだとグルトレサポートLだと死んでいるクマ)。 ただ、頭で考えても実際行動に移すのは難しいのでまずはロットを落として損切に慣れることが必要クマ
ペンちゃん
ペンちゃん
100pips逆行すると通常設定だと-11,500円だけど、1/10のロットに落とせば-1,150円ペンね。大分心理的負担が減るペン。 それに100pipsぐらいの逆行で損切ならそこまで資金量が多くなくても大丈夫ペンね
もちくま先輩
もちくま先輩
資金量については確かにそうクマ。だけど今はあんまり気にしないほうがいいクマ
※通貨ペアごとに1日どれくらい動くかはこちら

– エントリー前に損切ラインを決める
損切ラインは水平線か平均線がオススメ
– 損切ラインはエントリーから1日の値幅をもとに決める
豪ドル円であれば1日の値幅の最頻値が50pipsなので100〜最大でも200pipsくらい
– 損切を確実に実行するためにロットを落として慣れる
SBIFXは1通貨からトレードできる

結局エントリーは

ペンちゃん
ペンちゃん
エントリー前に損切ラインを決めるのはわかったペン。結局エントリーはどうやってすればいいペン?
もちくま先輩
もちくま先輩
正直、好きなテクニカルを使うのがいいクマ。ただし、客観的に見て納得できるエントリー理由であることが条件クマ
ペンちゃん
ペンちゃん
さっきみたいになんとなくエントリーじゃだめペン?
もちくま先輩
もちくま先輩
エントリー理由があいまいだと損切ラインの理由があいまいになって意味のないものになってしまうクマ。 水平線を活かすならサポートラインを割ったので、レジスタンスラインを超えたので、平均線を活かすなら平均線を割らない限りトレンドが継続していると考えられるので、と答えられるようにするクマ。その上で日誌に書くといいクマ。
ペンちゃん
ペンちゃん
日誌に書くと何かいいことがあるペン?
もちくま先輩
もちくま先輩
日誌に書くといい理由は振り返って検証できることクマ。その上でうまくいったエントリー、うまくいかなかったエントリーをピックアップすれば、次からはうまくいったエントリーと同じポイントを探してからエントリーするようになるし、うまくいかなったエントリーはなるべく避けようと思うクマ。日誌でこの作業をするときちんと記憶に残すことができるクマ
ペンちゃん
ペンちゃん
が、がんばって日誌書くペン!
もちくま先輩
もちくま先輩
ちなみに日誌を書いたり、トレード計画を立てるのは土日などの週末がいいクマ。相場が開いているときは冷静に分析ができないので、相場がしまっていてレートが止まっている土日に振り返りとトレード計画を立てるのがいいクマ

– エントリーは客観的に見て納得できる理由にする
→損切ラインの理由をあいまいにしないため
– 日誌に書いて検証する
→うまくいったエントリーとうまくいかなったエントリーを記憶して次のトレードに活かすため
– 日誌やトレード計画は相場がしまっている土日に行う

イグジット

ペンちゃん
ペンちゃん
次にイグジットの方法を教えて欲しいペン!
もちくま先輩
もちくま先輩
一旦の目安はエントリーから100pips順行したとき。もしくはそれに相当する利益を得られたとき。いわゆるグルトレの連結はせずに1円グルトレで終わりましょうという話クマ。理由はグルトレ順行後の逆行パターンを防ぐためクマ。
ペンちゃん
ペンちゃん
結構シンプルだペン。仮にサポート1000通貨だとすると850円の利益で、逆行100pipsで損切すると-1,150円だから損大利小になりそうだペン
もちくま先輩
もちくま先輩
いい着眼点クマ。なので100pips順行したときはクローズするときに少し工夫をするクマ。

100pips順行したときの状況

確定利益300円
含み損益550円
約定レート 子本体L損益 子本体S損益 サポートL損益
81.000 100通貨
(0円)
100通貨
(0円)
80.900 100通貨
(10円)
100通貨
(-10円)
80.800 100通貨
(20円)
100通貨
(-20円)
80.700 100通貨
(30円)
100通貨
(-30円)
80.600 100通貨
(40円)
100通貨
(-40円)
80.500 利確50円 100通貨
(-50円)
80.400 利確50円 100通貨
(-60円)
80.300 利確50円 100通貨
(-70円)
80.200 利確50円 100通貨
(-80円)
80.100 利確50円 100通貨
(-90円)
80.000 利確50円 100通貨
(-100円)
1000通貨
(1000円)
もちくま先輩
もちくま先輩
100pips順行したときの状態クマ。このときサポートLと子本体Lの最高値のポジションと子本体Sの含み損を確定させるクマ。

サポートLと子本体Lの最高値と子本体Sの含み損を確定したときの状況

確定利益750円
含み損益100円
約定レート 子本体L損益 子本体S損益 サポートL損益
81.000 利確0円 利確0円
80.900 100通貨
(10円)
利確-10円
80.800 100通貨
(20円)
利確-20円
80.700 100通貨
(30円)
利確-30円
80.600 100通貨
(40円)
利確-40円
80.500 利確50円 利確-50円
80.400 利確50円 利確-60円
80.300 利確50円 利確-70円
80.200 利確50円 利確-80円
80.100 利確50円 利確-90円
80.000 利確50円 利確-100円 利確1000円
もちくま先輩
もちくま先輩
そうすると残りの子本体L400通貨の含み益100円の状態になるので、それぞれの子本体を建値付近で損切設定にして放置するクマ。
ペンちゃん
ペンちゃん
なるほどペン。利益を確保した上で100pips以上さらに順行すれば利益がもっと伸ばせる可能性があるペン。
もちくま先輩
もちくま先輩
これは裁量の分割利確と同じ手法だクマ。グルトレ自体、両建て、ナンピンの分割エントリーなので、イグジットにも裁量の分割利確の手法を取り入れればいいクマ。
ペンちゃん
ペンちゃん
理解したペン!ありがとうだペン!
もちくま先輩
もちくま先輩
結局はエントリーの精度をあげないといけないクマ。でも、短期グルトレがうまくなれば裁量もうまくなるので頑張って欲しいクマ!

– イグジットは100pips順行または100pips順行相当の利益でクローズする
– 利益を伸ばすために分割利確の手法を取り入れる

※最新のグルトレ運用記録はこちら
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わとまとま
わとまとま
株、FX、先物で投資をしている兼業サラリーマン。このサイトでは主にグルグルトレインのバックテスト、手法を紹介します!