グルトレ入門

証拠金10万1ドル100円1万通貨ロスカットレートは?

ペンちゃん、資金管理を勉強する〜その1

登場人物紹介

ペンちゃん。新米投資家。南極大陸出身。旅行が好き。不労所得でこうきゅうなイワシが食べたい。最初に旅をしたオーストラリアの影響で豪ドルが好き。
もちくま先輩。のらりくらりと相場を生き残ってきたくま。トレードでもきちんと食べてきちんと冬眠するのがモットー。下落相場に強い。

以下の問に答えよ


問題

・ 証拠金10万
・ 1ドル100円のときに1万通貨を買った
・ レバレッジ25倍
このときのロスカットレートは?
(証拠金維持率100%を切った時に強制ロスカットとする)

もちくま先輩
もちくま先輩
ペンちゃん。この答えはわかるクマ?
ペンちゃん
ペンちゃん
……ぐぬぬ。わからないペン。教えてくださいもちくま先輩
もちくま先輩
もちくま先輩
まだ何も説明していないので大丈夫クマ。いきなりグルトレのパターンだと難しいので、まずはシンプルなパターンで解説するクマ。

証拠金、必要証拠金、有効証拠金、証拠金維持率

もちくま先輩
もちくま先輩
この問題に答えるために4つの用語を理解する必要があるクマ。
ペンちゃん
ペンちゃん
早速お願いしますペン!

証拠金

・ 口座に入金した金額のこと
(※もちろん利確や損切で変動する)

もちくま先輩
もちくま先輩
問題では今口座に10万入金されていますという意味クマ
ペンちゃん
ペンちゃん
わかったペン!(メモメモ)

必要証拠金

・ レート × ポジション通貨 ÷ レバレッジ

もちくま先輩
もちくま先輩
1ドル100円レバレッジ25倍で1万通貨買ったので
100 × 10,000 ÷ 25 = 40,000(4万円)が必要証拠金という意味クマ
ペンちゃん
ペンちゃん
わかったペン!
もちくま先輩
もちくま先輩
ちなみにレートが下がると必要証拠金は少なくなるクマ
ペンちゃん
ペンちゃん
どうしてペン?
もちくま先輩
もちくま先輩
例えば、1ドル99円の場合、
99 × 10,000 ÷ 25 = 39,600が必要証拠金になるクマ。他の変動要素としてはレバレッジが高いほど必要証拠金は少なくなるクマ
ペンちゃん
ペンちゃん
わかったペン!(メモメモ)

有効証拠金

・ 証拠金 + 含み損益

もちくま先輩
もちくま先輩
1ドル100円で1万通貨買って1ドル99円に下がった場合、
証拠金(10万) + 含み損(-1万) = 9万が有効証拠金になるクマ。有効証拠金はたいてい取引画面にも表示されているから見慣れているクマ
ペンちゃん
ペンちゃん
含み損になった時に損切すると残高○○円と表示してくれるペン……

証拠金維持率

・ 有効証拠金 ÷ 必要証拠金

もちくま先輩
もちくま先輩
この維持率が100%をきると強制ロスカットされるクマ
ペンちゃん
ペンちゃん
そういうことだったペンね。恐ろしいペン
もちくま先輩
もちくま先輩
では、これらを踏まえて問題文にあてはめたときに以下の表をうめてみるクマ!
ペンちゃん
ペンちゃん
が、がんばるペン!

ドル円
レート
評価損 必要
証拠金
有効
証拠金
証拠金
維持率
100円
99円
98円
97円
96円
95円
94円
93円

用語まとめ

・証拠金:口座に入金した金額のこと
・必要証拠金:レート × ポジション通貨 ÷ レバレッジ
・有効証拠金:証拠金 + 含み損益
・証拠金維持率:有効証拠金 ÷ 必要証拠金

証拠金維持率表

ドル円
レート
評価損 必要
証拠金
有効
証拠金
証拠金
維持率
100円 0 40,000 100,000 250%
99円 -10,000 39,600 90,000 227%
98円 -20,000 39,200 80,000 204%
97円 -30,000 38,800 70,000 180%
96円 -40,000 38,400 60,000 156%
95円 -50,000 38,000 50,000 132%
94円 -60,000 37,600 40,000 106%
93円 -70,000 37,200 30,000 81%

ペンちゃん
ペンちゃん
なんとか計算できたペン!イメージ的に94円で維持率100%になるかと思ったらぎりぎり100%超えているペン!
もちくま先輩
もちくま先輩
レートが下がると必要証拠金が下がるためクマ。結局、強制ロスカットになるのは有効証拠金に対して必要証拠金が上回った時になるのでドル円レートが93.750で必要証拠金と有効証拠金がイコールになり、これを下回ったときに強制ロスカットになるクマ!
ペンちゃん
ペンちゃん
わかったペン!すごい勉強になったペン!
もちくま先輩
もちくま先輩
次は今回の計算をグルトレにあてはめてみるクマ!
ペンちゃん
ペンちゃん
お願いしますペン!

まとめ


問題

・ 証拠金10万
・ 1ドル100円のときに1万通貨を買った
・ レバレッジ25倍
このときのロスカットレートは?
(証拠金維持率100%を切った時に強制ロスカットとする)


答え

ドル円レートが93.750を下回ったとき

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わとまとま
わとまとま
株、FX、先物で投資をしている兼業サラリーマン。このサイトでは主にグルグルトレインのバックテスト、手法を紹介します!